突發(fā)平倉
【導讀】神秘資金突然平倉？
2024年年底，神秘交易員爆買(mǎi)兩只ETF看漲期權，如今虧損出局。
2024年11月29日至12月6日，華爾街神秘交易者合計買(mǎi)入近18萬(wàn)份Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF（代碼YINN）的看漲期權。此外，去年12月2日，還購入了約21萬(wàn)張Direxion Daily CSI 300 China A Shares Bull 2x Shares（代碼CHAU）的看漲期權。其中，CHAU兩倍做多于滬深300指數，YINN三倍做多于富時(shí)中國A50指數。
由于這類(lèi)期權通常交投清淡，涌現的大筆交易立馬引發(fā)了市場(chǎng)的關(guān)注。
在去年12月初購買(mǎi)這兩只小型ETF的看漲期權后，該交易員短暫實(shí)現了超過(guò)1億美元的浮動(dòng)盈利，但似乎在上周五以幾乎同等的虧損平倉了這些頭寸。
從去年11月29日至12月第一周，交易者購買(mǎi)了允許持有者在2026年1月前以指定價(jià)格買(mǎi)入1800萬(wàn)股YINN的看漲期權。去年12月2日，還購入了約21萬(wàn)張CHAU的5月15美元看漲期權。
這些交易規模遠超這兩只基金的正常期權活動(dòng)量。隨著(zhù)ETF在12月初上漲，相關(guān)頭寸的賬面價(jià)值隨之上升。截至去年12月9日收盤(pán)，這些頭寸的賬面收益達約1.38億美元（超10億元人民幣），而初始投入資金約為2.25億美元（約16.5億元人民幣）。這筆資金在高位沒(méi)有選擇賣(mài)出，自那以后，這些ETF價(jià)格回落至低于看漲押注時(shí)的水平。
上周五，這些合約交易量大增，其中約20萬(wàn)張YINN和CHAU的看漲期權以平均每張5.57美元的價(jià)格成交，另有近25萬(wàn)張CHAU看漲期權以平均每張0.78美元的價(jià)格成交。
據測算，對比去年12月初進(jìn)行交易時(shí)的價(jià)格，這筆損失超過(guò)1億美元（約7.3億元人民幣）。
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