白糖系列期權上市首日表現如何
整體來(lái)看，白糖系列期權成交狀況一般，流動(dòng)性低于常規期權，期權價(jià)格運行較為平穩。白糖看跌期權交易量高于看漲期權，但由于看跌期權交易集中在深度虛值期權上，看漲期權交易分布相對平均，看漲期權和看跌期權成交額較為接近，說(shuō)明市場(chǎng)情緒平穩，預期白糖多空僵持，維持震蕩。
白糖系列平值期權的隱含波動(dòng)率是9.92%，略高于常規平值期權的隱含波動(dòng)率(9.88%)，白糖系列虛值隱含波動(dòng)率高于常規虛值期權，說(shuō)明期權市場(chǎng)預期白糖在5月的不確定性略高于6月。
期權成交持倉情況
整體來(lái)看，白糖系列期權成交狀況一般，流動(dòng)性低于常規期權。系列期權價(jià)格運行較為平穩。SR507系列期權合約成交量是1598手，持倉量是760手，期權成交PCR是1.29，持倉PCR是1.66。白糖看跌期權交易量高于看漲期權，但由于看跌期權交易集中在深度虛值期權上，看漲期權交易分布相對平均，看漲期權和看跌期權成交額較為接近，說(shuō)明市場(chǎng)情緒平穩，預期白糖多空僵持，維持震蕩。
期權波動(dòng)率情況
白糖系列平值期權的隱含波動(dòng)率是9.92%，略高于常規平值期權的隱含波動(dòng)率(9.88%)，白糖系列虛值期權隱含波動(dòng)率高于常規虛值期權，說(shuō)明期權市場(chǎng)預期白糖5月的行情波動(dòng)略高于6月。白糖系列期權波動(dòng)率呈現微笑的狀態(tài)，虛值期權隱含波動(dòng)率高于平值期權，說(shuō)明期權市場(chǎng)參與者對于標的期貨短期走勢的情緒呈現中性狀態(tài)。白糖波動(dòng)率期限結構呈現近期高，中期低，遠期高的結構，說(shuō)明期權市場(chǎng)參與者預期白糖在年中走勢更為平穩，長(cháng)期不確定性仍存。
周小舒Z0014889、路智名F03124116
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